Home Dokumentation Erste Schritte

Einführung

Willkommen bei Spaike – dem professionellen Options-Backtesting-Tool für ambitionierte Trader. Diese Dokumentation erklärt dir alle Funktionen der Plattform im Detail.

Was ist Spaike?

Spaike ist eine webbasierte Plattform zum Backtesten von Options-Strategien. Die Plattform ermöglicht es dir, komplexe Multi-Leg-Strukturen zu definieren und gegen historische Marktdaten zu testen.

Kernkonzepte

Bevor du mit Spaike arbeitest, solltest du die grundlegenden Konzepte verstehen:

Strategie

Eine Strategie ist der oberste Container in Spaike. Sie definiert das Underlying-Symbol (z.B. SPXW für SPX Weekly Options), den Backtest-Zeitraum und globale Einstellungen wie Handelsgebühren. Eine Strategie enthält eine oder mehrere Leg Groups.

Leg Group

Eine Leg Group ist ein Container für zusammengehörige Options-Positionen. Zum Beispiel bildet ein Put Credit Spread eine Leg Group mit zwei Legs (Short Put + Long Put). Leg Groups haben eigene Exit-Regeln wie Stop Loss und Take Profit, die für alle enthaltenen Legs gelten.

Leg

Ein Leg repräsentiert eine einzelne Options-Position innerhalb einer Leg Group. Jedes Leg definiert:

  • Execution Type: Sell (Short) oder Buy (Long)
  • Option Type: Put (P) oder Call (C)
  • Strike-Auswahl: Nach Delta, fester Prämie, Prämien-Bereich, Strike-Offset oder Leg-zu-Leg-Offset – alle Kriterien im Detail unter Legs → Criterion

Einstieg & Bedingung

Einstiege legen fest, wann die Strategie in einen Trade einsteigen soll – sie sind zeitbasierte Auslöser (feste Uhrzeit, Zeitfenster, Wochentage). Bedingungen sind optionale Marktfilter, die einem Einstieg hinzugefügt werden können: Sie verwenden Indikatoren (Basic, DSL oder Data), um den Trade nur unter bestimmten Marktbedingungen zu öffnen – z.B. "nur wenn VIX unter 20". Einstiege und Bedingungen können beide per KI-Agent automatisch generiert werden.

Backtest Run

Ein Run ist die Ausführung eines Backtests. Dabei wird die Strategie gegen historische Daten getestet. Nach Abschluss stehen detaillierte Statistiken und Charts zur Verfügung.

Unterstützte Underlyings

Spaike unterstützt aktuell folgende Options-Symbole:

Symbol Beschreibung Multiplier
SPXW S&P 500 Weekly Options auf den SPX-Index. Cash-Settled Index-Optionen europäischer Art – eine vorzeitige Ausübung ist ausgeschlossen. PM-Settlement: Die auslaufende Serie handelt am Verfallstag bis zum Close, verbleibende Positionen werden gegen den SPX-Schlusskurs zum inneren Wert abgerechnet. Strike-Abstand 5 Punkte, Preise in 0,05-Schritten; Long-Legs unter $0,05 gelten als wertlos. 100
SPY SPDR S&P 500 ETF Options. Real sind das amerikanische Optionen mit physischer Lieferung – Spaike behandelt sie wie Index-Optionen: Zuteilungen und Ausübungen werden nicht simuliert, ebenso wenig vorzeitige Zuteilung vor Dividenden-Ex-Tagen oder eine daraus resultierende Aktienposition. Offene Positionen werden am Verfallstag (PM-Settlement) gegen den SPY-Schlusskurs in Cash abgerechnet. Strike-Abstand 1 Punkt, Preise durchgängig in 0,01-Schritten (Penny Interval Program); Long-Legs unter $0,01 gelten als wertlos. 100
VIXW VIX Weekly Options auf den CBOE Volatility Index. Cash-Settled, europäische Ausübung, keine Zuteilung. Besonderheiten: AM-Settlement – die auslaufende Serie handelt nur bis zum Geschäftstag vor dem Verfall, abgerechnet wird am Verfallsmorgen gegen den VRO (Special Opening Quotation). Spaike stellt offene Positionen deshalb am letzten Handelstag zum realen Marktpreis glatt und rechnet sie nicht gegen den VIX-Close ab; einen 0DTE-Handelstag am Verfallstag gibt es für diese Serie nicht. Beachte außerdem: VIX-Optionen preisen den VIX-Future der jeweiligen Laufzeit, während Underlying-basierte Bedingungen (Underlying Exit, ITM Protection, Offset-Strikes) sich auf den Spot-VIX beziehen – beide können deutlich voneinander abweichen. Strike-Abstand 1 Punkt, Preise unter $3,00 in 0,01-, ab $3,00 in 0,05-Schritten. 100

Dashboard Übersicht

Nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Hier siehst du alle deine Strategien als Karten (Cards) angeordnet und kannst direkt auf alle wichtigen Funktionen zugreifen.

Strategie-Grid

Die Hauptansicht zeigt alle deine Strategien als responsive Karten-Grid. Wenn du noch keine Strategien hast, siehst du einen Empty State mit der Aufforderung, deine erste Strategie zu erstellen.

Strategie-Karte

Jede Strategie wird als Karte dargestellt mit folgenden Elementen:

Element Beschreibung
Name Der Name der Strategie (z.B. "Put Credit Spread Daily")
Symbol-Badge Das Options-Symbol (z.B. SPXW, SPY) als farbiger Badge
Run-Info Zeigt den letzten Run-Status: "queued", "running" (mit Prozent), "done", oder "canceled"
Zeitraum Der Backtest-Zeitraum (z.B. "2020-01-01 bis 2024-12-31")
Leg Groups Anzahl der Leg Groups in der Strategie

Quick-Action Buttons

Oben rechts auf jeder Karte befinden sich Icon-Buttons für schnelle Aktionen:

Icon Aktion Beschreibung
Backtest starten Startet einen neuen Backtest-Run für diese Strategie. Der Button ist deaktiviert, wenn bereits ein Run läuft.
Batch Backtest Öffnet den Batch-Backtest für diese Strategie, um mehrere Parameter-Varianten oder Konfigurationen in einem Durchlauf zu testen.
Run abbrechen Bricht einen laufenden oder wartenden Run ab. Nur aktiv, wenn ein Run läuft.
Strategie kopieren Erstellt eine Kopie der Strategie inklusive aller Leg Groups, Legs und Indikatoren. Die Kopie wird mit "(Kopie)" im Namen versehen.
Bearbeiten Öffnet ein Modal zum Ändern von Name und Symbol der Strategie.
Löschen Löscht die Strategie nach Bestätigung. Alle zugehörigen Leg Groups, Legs, Runs und Indikatoren werden ebenfalls gelöscht.
Tipp

Klicke auf die Karte selbst (nicht auf die Buttons), um die Strategie-Detailansicht zu öffnen. Dort kannst du Leg Groups, Legs und Indikatoren bearbeiten.

Portfolios-Bereich

Oberhalb des Strategie-Grids befindet sich der Portfolio-Button. Hier kannst du:

  • Portfolios erstellen, um mehrere Runs zu kombinieren
  • Aggregierte Statistiken über mehrere Strategien sehen
  • Portfolio-Details und Charts aufrufen

Strategien – Übersicht

Eine Strategie ist der oberste Container für deine Options-Trades. Sie definiert das Underlying, den Backtest-Zeitraum und enthält eine oder mehrere Leg Groups.

Neue Strategie anlegen

Im Dashboard-Header findest du den Button "Neue Strategie". Klicke darauf, um das Modal zum Erstellen einer neuen Strategie zu öffnen.

Strategie-Detailansicht

Klicke auf eine Strategie-Karte im Dashboard, um die Detailansicht zu öffnen. Diese ist in zwei Bereiche unterteilt:

Linker Bereich: Dynamische Panels

Hier werden die Legs-Panels und Bedingungen-Panels angezeigt. Diese erscheinen erst, wenn du eine Leg Group auswählst (Legs) oder einen Einstieg angelegt hast (Bedingungen).

Rechter Bereich: Accordions

Der rechte Bereich enthält aufklappbare Accordion-Sektionen:

  • Strategy Settings: Globale Einstellungen für die Strategie
  • Leg Groups: Verwaltung der Options-Strukturen
  • Einstiege: Verwaltung der Entry-Zeitpunkte und Bedingungen
  • Bedingungen (Conditions): Verwaltung der Marktfilter, die Einstiege an Bedingungen knüpfen
  • Runs: Übersicht aller Backtest-Runs dieser Strategie

Strategien – Einstellungen

Die Strategy Settings definieren alle globalen Parameter für den Backtest. Öffne das "Strategy Settings" Accordion in der Strategie-Detailansicht, um die Einstellungen zu bearbeiten.

Symbol

Das Symbol legt fest, auf welches Underlying der Backtest läuft. Es kann beim Erstellen der Strategie oder nachträglich über den Edit-Button (Stift-Icon) auf der Strategie-Karte geändert werden.

Wert Beschreibung
SPXW SPX Weekly Options – der S&P 500 Index (wöchentlich ablaufende Optionen). Standard für die meisten 0DTE- und kurzlaufenden Strategien. Cash-Settled, keine Zuteilung; PM-Settlement mit Abrechnung gegen den SPX-Close am Verfallstag.
SPY SPY – der SPDR S&P 500 ETF. Liquider ETF mit engen Spreads, geeignet für Strategien, die auf ETF-Optionen basieren. Wird im Backtest wie eine Index-Option behandelt: Zuteilung/Ausübung und Dividendeneffekte werden nicht simuliert, die Abrechnung erfolgt in Cash gegen den SPY-Close.
VIXW VIXW – VIX Weekly Options auf den CBOE Volatility Index. AM-settled: Die auslaufende Serie handelt nur bis zum Vortag des Verfalls, Spaike stellt offene Positionen dort zum Marktpreis glatt (kein 0DTE am Verfallstag, keine Abrechnung gegen den VIX-Close).

Backtest-Zeitraum

Der Zeitraum legt fest, über welchen historischen Bereich der Backtest läuft. Es müssen Options-Daten für den gewählten Zeitraum und das gewählte Symbol vorhanden sein.

Feld Typ Beschreibung
Backtest Start Date Datum Das Startdatum des Backtests. Der Backtest beginnt ab diesem Tag.
Backtest End Date Datum Das Enddatum des Backtests. Der Backtest läuft bis zu diesem Tag (inklusive).

Trade Fee per Leg ($)

Die Handelsgebühr wird pro Leg und pro Trade-Seite (Entry und Exit) berechnet. Sie simuliert reale Broker-Kosten und wird vom P&L abgezogen.

Beispielrechnung

Bei einem Spread mit 2 Legs und einer Fee von $1.50 pro Leg entstehen 2 Legs × 2 Seiten (Entry + Exit) × $1.50 = $6.00 Gesamtkosten pro Trade.

Use Margin

Aktiviert die Margin-Berechnung für den Backtest. Wenn aktiv, prüft Spaike vor jedem Trade-Einstieg, ob genügend freies Margin für die neue Position vorhanden ist. Ist kein ausreichendes Margin verfügbar, wird kein Trade eröffnet.

Wenn "Use Margin" aktiviert ist, werden folgende Unter-Einstellungen sichtbar:

Einstellung Typ Beschreibung
Margin Value Dezimalzahl ($) Das gesamte Kapital, das der Strategie zu Beginn zur Verfügung steht. Spaike prüft bei jedem neuen Trade, ob genügend freies Margin vorhanden ist.
Scale Contracts based on current capital Toggle Wenn aktiv, wird die Kontraktanzahl nicht fest aus der Leg Group übernommen, sondern dynamisch aus dem aktuell verfügbaren Kapital berechnet. Je mehr freies Kapital vorhanden ist, desto mehr Kontrakte werden gehandelt – und umgekehrt.
Capital Scaling Mode Dropdown Legt fest, wann das skalierte Kapital aktualisiert wird. Daily (next day): Das Kapital wird täglich zum Tagesbeginn neu berechnet – Gewinne und Verluste des Vortages fließen erst am nächsten Tag ein. Intraday (immediately): Das Kapital wird nach jedem abgeschlossenen Trade sofort aktualisiert – Gewinne stehen unmittelbar für neue Positionen zur Verfügung.
Carry Forward Unused Slot Budget Toggle Wenn aktiv und ein früherer Trade am selben Tag bereits geschlossen wurde (z.B. durch Stop Loss oder Take Profit), wird das dadurch freigewordene Kapital für weitere Einstiege am gleichen Tag wieder freigegeben. Wenn deaktiviert, bleibt das Budget-Slot für den Tag blockiert, auch wenn der Trade bereits beendet ist.

CapNonOpening Losses

Steuert, mit welchem Preis Exits bewertet werden, die nicht regulär beim Opening entstehen – z.B. Stop Loss oder Take Profit. Wenn aktiviert, wird der Exit mit dem berechneten Stop-Wert bewertet, also exakt dem Preis, bei dem die Exit-Regel theoretisch ausgelöst hat. Verluste, die im Backtest durch Preissprünge über den Stop hinaus entstehen würden, werden dadurch auf die Stop-Loss-Logik begrenzt (gecappt). Wenn deaktiviert, wird der tatsächliche Marktpreis zum erkannten Exit-Zeitpunkt verwendet – du siehst dann genau, was der Markt in diesem Moment angeboten hat.

Leg Groups – Übersicht

Eine Leg Group ist ein Container für zusammengehörige Options-Positionen. Alle Legs einer Leg Group werden gemeinsam eröffnet, teilen sich die gleiche Expiration und haben gemeinsame Exit-Regeln. Eine Strategie kann mehrere Leg Groups haben – z.B. eine für die Put-Seite und eine für die Call-Seite eines Iron Condors.

Leg Group erstellen

In der Strategie-Detailansicht, öffne das "Leg Groups" Accordion und klicke auf "Leg Group hinzufügen".

Leg Groups – Einstellungen

Jede Leg Group hat eigene Parameter, die beim Erstellen oder Bearbeiten gesetzt werden.

Name

Ein beschreibender Name für die Leg Group, z.B. "Put Credit Spread" oder "Iron Condor Put Side".

Contracts

Die Anzahl der Kontrakte, die für alle Legs dieser Leg Group gehandelt werden.

Hinweis: Kapital-Skalierung aktiv

Wenn in den Strategy Settings "Scale Contracts Based on Current Capital" aktiviert ist, wird dieser Wert nicht als absolute Kontraktzahl verwendet, sondern als Faktor. Die tatsächliche Anzahl der Kontrakte wird dann dynamisch aus dem verfügbaren Kapital berechnet.

Min DTE / Max DTE

Parameter Typ Beschreibung
Min DTE Integer Minimale Days to Expiration. Die Option muss mindestens so viele Tage bis zum Verfall haben.
Max DTE Integer Maximale Days to Expiration. Wenn größer 0, wird ein DTE-Bereich gesucht statt eines exakten Wertes.
Mehrere Expiry Dates im Bereich

Sind innerhalb des Min/Max-DTE-Bereichs mehrere Expiry Dates verfügbar, wird das am weitesten entfernte Expiry Date bevorzugt – Spaike wählt also immer die längere Restlaufzeit innerhalb des Bereichs.

Exit-Conditions

Exit-Conditions bestimmen, wann alle Legs der Leg Group gemeinsam geschlossen werden. Mehrere Exit-Conditions können gleichzeitig aktiv sein – die Position wird geschlossen, sobald eine der Bedingungen erfüllt ist.

Exit-Condition Parameter Beschreibung
Stop Loss Dezimalzahl (Faktor) Schließt die Leg Group, wenn der aktuelle Spread-Preis das Einstiegs-Credit plus das Faktor-fache des Einstiegs-Credits überschreitet. Formel: Credit + (Faktor × Credit). Beispiel: Faktor 2.0 bei $1.00 Credit → schließt wenn der Preis auf $3.00 steigt ($1.00 + 2.0 × $1.00).
Take Profit Dezimalzahl (Faktor) Schließt die Leg Group, wenn der Gewinn den angegebenen Anteil des Einstiegs-Credits erreicht. Beispiel: Faktor 0.5 bei $1.00 Credit → schließt bei $0.50 Gewinn (50% des Max-Profits).
Early Exit Uhrzeit (HH:MM:SS) Schließt alle Legs der Group zu der angegebenen Uhrzeit, unabhängig vom aktuellen P&L – sofern die Position zu diesem Zeitpunkt noch offen ist.
In the Money Protection Uhrzeit (HH:MM:SS) Schließt die Leg Group zu der angegebenen Uhrzeit, wenn mindestens ein Leg In-the-Money ist. Dient als Schutz vor Zuweisung oder starker ITM-Bewegung kurz vor Marktschluss.
Underlying Exit Schwellwert (Punkte oder %), Richtung Schließt die Leg Group, wenn sich der Underlying-Preis (z.B. SPX) seit dem Einstieg um mehr als den angegebenen Schwellwert bewegt hat. Der Schwellwert kann in Punkten oder Prozent definiert werden, die Richtung als Up (nur Aufwärtsbewegung), Down (nur Abwärtsbewegung) oder Both (beide Richtungen).
Value Based Exit Konfigurierbar Vergleicht während des Trades eine Options-Metrik (Bid, Ask, Mid, Delta, Gamma, Theta, Theta to Expiry, Vega, Rho, IV) eines Legs mit einem festen Wert oder mit der Metrik eines anderen Legs (>, <, >=, <=, ==, !=) und schließt die Leg Group, sobald der Vergleich wahr ist. Die Greeks sind rohe Kontraktwerte wie in der Heatmap und im Leg-Entry-Filter (Theta negativ, Put-Delta negativ, Call-Delta positiv), unabhängig von Buy/Sell. Beispiel: „Delta des Short Puts <= −0,30“ schließt, wenn der Put auf 30 Delta gelaufen ist.
DSL Exit JSON (DSL) Exit-Bedingung über eine Domain Specific Language (DSL) in JSON-Format. Ermöglicht komplexe, programmierbare Exit-Logik, die über einfache Faktoren hinausgeht – z.B. kombinierte Bedingungen aus Zeit, Preis und Indikatorwerten.
Exit-Modus: Leg Group vs. Leg

Exit-Conditions können entweder auf Leg Group-Ebene oder auf Leg-Ebene gesetzt werden – nicht beides gleichzeitig. Die UI prüft dies beim Speichern und sperrt widersprüchliche Felder automatisch.

Slippage

Wenn die Leg Group durch eine Exit-Condition (z.B. Stop Loss oder Early Exit) vorzeitig geschlossen wird, wird der hier angegebene Slippage-Betrag bei jedem Schließen vom Preis abgezogen. Dieser Wert simuliert die Abweichung zwischen dem theoretischen Schlusskurs und dem tatsächlich erzielten Preis in der Praxis.

Entry Slippage

Zusätzlich zur Exit-Slippage kann eine Entry Slippage definiert werden. Dieser Betrag wird bei jedem Trade bereits beim Einstieg abgezogen – unabhängig davon, wie und warum der Trade später geschlossen wird. Damit simulierst du, dass du beim Eröffnen der Position nicht exakt den theoretischen Mid-Preis erhältst. In der Auswertung wird die Entry Slippage zusammen mit der Exit-Slippage im Slippage-Wert des Runs aufsummiert.

Erweiterte Optionen

Entry Filter

Der Entry Filter prüft beim Einstieg die zusammengerechneten Werte aller Legs der Gruppe. Gefiltert wird nach verschiedenen Kriterien: Bid, Ask, Mid (Premium), Delta, Gamma, Theta (Day), Theta to Expiry, Vega und Rho. Für jedes Kriterium kann eine Min- und/oder Max-Grenze gesetzt werden – liegt ein Wert außerhalb seiner Range, wird der Trade nicht eröffnet. Die Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) werden als vorzeichenbehaftete Positions-Summe gebildet: Buy-Legs gehen mit ihrem Rohwert ein, Sell-Legs mit umgekehrtem Vorzeichen — ein verkaufter Put trägt also positives Delta bei. Positives Theta bedeutet, dass die Gruppe netto Zeitwert einnimmt (Short-Prämie), negatives, dass sie Zeitwert verliert (Debit-Setup); die Grenzen können daher auch negativ sein (z. B. Delta min −0,05 / max 0,05 für marktneutrale Einstiege). Mid, Bid und Ask werden dagegen als Betrag der Netto-Prämie geprüft und sind immer positiv. IV steht nur auf Leg-Ebene zur Verfügung.

Kriterium Beschreibung
Bid Netto-Bid der Gruppe in $: Summe der Bid-Preise aller Legs (Sell positiv, Buy negativ), geprüft als Betrag – immer positiv.
Ask Netto-Ask der Gruppe in $: Summe der Ask-Preise aller Legs (Sell positiv, Buy negativ), geprüft als Betrag – immer positiv.
Mid (Premium) Betrag der Netto-Prämie (Mid) der Gruppe in $. Entspricht dem klassischen Premium-Filter: z. B. Min 1,00 / Max 5,00 für einen Credit zwischen 1 $ und 5 $.
Delta Vorzeichenbehaftete Delta-Summe der Gruppe, typischerweise zwischen −1 und +1. Beispiel: Min −0,05 / Max 0,05 für marktneutrale Einstiege.
Gamma Vorzeichenbehaftete Gamma-Summe der Gruppe, typischerweise zwischen −1 und +1.
Theta (Day) Vorzeichenbehaftete Tages-Theta-Summe. Positiv = die Gruppe nimmt netto Zeitwert ein (Credit-Setup), negativ = sie verliert Zeitwert (Debit-Setup).
Theta to Expiry Wie Theta (Day), aber als geschätzter Zeitwert bis zur Expiry statt pro Tag.
Vega Vorzeichenbehaftete Vega-Summe der Gruppe: Sensitivität der Netto-Position auf Änderungen der impliziten Volatilität.
Rho Vorzeichenbehaftete Rho-Summe der Gruppe (Zins-Sensitivität), typischerweise zwischen −1 und +1.

High/Low verwenden (intraminute)

Steuert, welche Intraminute-Daten für die Überprüfung von Stop Loss und Take Profit verwendet werden. Damit kann Spaike innerhalb einer Minute prüfen, ob ein Stop oder Take Profit realistischerweise erreicht wurde.

Datenquelle Beschreibung
Trades Verwendet tatsächlich gehandelte Preise. Das ist nah an realen Ausführungen, kann aber Stop-Berührungen übersehen, wenn der Markt kurz im Quote sichtbar war, ohne dass ein Trade gedruckt wurde.
Quotes Verwendet Bid/Ask-Quotes. Dadurch werden auch Marktbewegungen sichtbar, bei denen kein Trade stattgefunden hat. Das kann für Stop-Prüfungen konservativer sein als nur Trades.
Trades + Quotes Kombiniert Trades und Quotes und nimmt die pessimistischere Sicht auf den Exit. Das ist meistens die konservativste und oft realistischste Stop-Simulation, weil sowohl echte Trades als auch handelbare Quotes berücksichtigt werden.

Tick Drilldown

Tick Drilldown nutzt Tick-Daten, um innerhalb der Exit-Minute den genaueren Exit-Zeitpunkt, Exit-Preis und Exit-Wert zu bestimmen. Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird empfohlen, CapNonOpeningLosses auszuschalten, damit der Tick-basierte Exit nicht nachträglich künstlich begrenzt wird.

Datenquelle Beschreibung
Trades Drilldown nur über Trade-Ticks. Der Exit wird anhand tatsächlich gehandelter Preise innerhalb der Minute präzisiert.
Quotes Drilldown nur über Quote-Ticks. Der Exit wird anhand der verfügbaren Bid/Ask-Entwicklung innerhalb der Minute präzisiert.
Trades + Quotes Drilldown über Trades und Quotes. Diese Variante nutzt beide Tick-Quellen und ist für realistische Stop-Exits in der Regel die bevorzugte Einstellung.

Allow Stop Loss / Take Profit in Entry Minute

Legt fest, ob ein Stop Loss oder Take Profit in derselben Minute ausgelöst werden darf, in der der Trade eröffnet wurde. Wenn deaktiviert, wird die Exit-Prüfung in der Einstiegsminute übersprungen – der Trade bleibt mindestens bis zur nächsten Minute offen.

Nächster Schritt: Legs

Innerhalb jeder Leg Group werden die einzelnen Legs konfiguriert. Ein Leg definiert die konkrete Options-Position – welche Option (Call/Put), wie der Strike ausgewählt wird, und ob gekauft oder verkauft wird. Die Einstellungen der Legs findest du im nächsten Abschnitt.

Legs – Übersicht

Ein Leg repräsentiert eine einzelne Options-Position innerhalb einer Leg Group. Alle Legs einer Leg Group werden gemeinsam eröffnet und teilen sich die gleiche Expiration. Jedes Leg definiert eigenständig seine Option (Call/Put, Strike, Buy/Sell) und optional eigene Exit-Regeln.

Leg erstellen

Klicke auf eine Leg Group in der Liste. Im linken Panel erscheint das Legs-Formular. Klicke auf "+ Leg hinzufügen", um ein neues Leg zu erstellen.

Legs – Einstellungen

Jedes Leg definiert eine konkrete Options-Position innerhalb einer Leg Group. Hier werden Richtung, Optionstyp, Strike-Auswahl-Kriterium, Exit-Conditions und erweiterte Optionen konfiguriert.

Execution

Bestimmt die Handelsrichtung des Legs.

Wert Beschreibung
Sell Short-Position – die Option wird verkauft. Du erhältst eine Prämie (Credit).
Buy Long-Position – die Option wird gekauft. Du zahlst eine Prämie (Debit).

Type

Bestimmt den Optionstyp des Legs.

Wert Beschreibung
Call Eine Call-Option – gibt das Recht, den Underlying zu einem bestimmten Strike zu kaufen. Profitiert von steigenden Kursen.
Put Eine Put-Option – gibt das Recht, den Underlying zu einem bestimmten Strike zu verkaufen. Profitiert von fallenden Kursen.

Criterion

Das Criterion legt fest, nach welchem Kriterium der Strike für das Leg ausgewählt wird.

Criterion Parameter Beschreibung
Delta Delta-Wert (z.B. 0.16) Wählt die Option, deren Delta dem angegebenen Wert am nächsten kommt. Typische Werte: 0.30 (ATM-nah), 0.16 (OTM), 0.05 (weit OTM).
Fixed Premium Prämie in $ (z.B. 1.00) Wählt die Option, deren Mid-Preis dem angegebenen Dollar-Betrag am nächsten kommt. Nützlich wenn ein bestimmter Credit-Betrag angestrebt wird.
Premium Range Min Prämie, Max Prämie Wählt eine Option, deren Mid-Preis innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Wird keine passende Option gefunden, wird kein Trade eröffnet.
Strike Offset Offset in Punkten (z.B. -50) Strike = aktueller Underlying-Preis + Offset. Beispiel: Underlying bei 5000, Offset -50 → Strike 4950. Negative Werte für OTM Puts, positive Werte für OTM Calls.
Leg to Leg Strike Offset Offset in Punkten, Depend Leg Strike = Strike des Depend Legs + Offset. Wird für Spreads verwendet, um den zweiten Leg relativ zum ersten zu platzieren. Beispiel: Short Put bei 4950, Long Put mit Offset -25 → Strike 4925.
Leg to Leg Strike Offset Closest Offset in Punkten, Depend Leg Wie "Leg to Leg Strike Offset", aber wenn mehrere Strikes zum gleichen Preis verfügbar sind, wird derjenige gewählt, der dem Depend Leg am nächsten liegt.
Leg to Leg Max Offset Max Price Max Offset in Punkten, Max Preis in $, Depend Leg Wählt den Strike relativ zum Depend Leg, wobei sowohl ein maximaler Offset als auch ein maximaler Preis angegeben werden können. Der Strike darf den maximalen Offset vom Depend Leg nicht überschreiten und der Preis der Option darf den angegebenen Max Preis nicht übersteigen.

Exit-Conditions

Exit-Conditions auf Leg-Ebene funktionieren identisch zu den Exit-Conditions der Leg Group, wirken jedoch nur auf dieses einzelne Leg. Stop Loss, Take Profit, Early Exit, In the Money Protection, Underlying Exit, Value Based Exit und DSL-Exit stehen zur Verfügung.

Exit-Typ Parameter Beschreibung
Stop Loss Faktor (z.B. 2.0) Schließt das Leg, wenn der aktuelle Preis das Einstiegs-Credit plus das Faktor-fache des Einstiegs-Credits überschreitet. Formel: Credit + (Faktor × Credit). Beispiel: Faktor 2.0 bei $1.00 Credit → schließt wenn der Preis auf $3.00 steigt.
Take Profit Faktor (z.B. 0.5) Schließt das Leg, wenn der Gewinn den angegebenen Anteil des Einstiegs-Credits erreicht. Beispiel: Faktor 0.5 bei $1.00 Credit → schließt bei $0.50 verbleibendem Preis (50% des Credits wurden realisiert).
Early Exit Uhrzeit (HH:MM:SS) Schließt das Leg zu der angegebenen Uhrzeit, falls es noch offen ist – unabhängig vom aktuellen P&L.
In the Money Protection Uhrzeit (HH:MM:SS) Schließt das Leg, sobald die Option In-the-Money ist und die angegebene Uhrzeit überschritten wurde. Schützt vor ITM-Ablauf kurz vor Marktschluss.
Underlying Exit Schwellwert (Punkte oder %), Richtung Schließt das Leg, wenn sich der Underlying-Preis (z.B. SPX) seit dem Einstieg um mehr als den angegebenen Schwellwert bewegt hat. Der Schwellwert kann in Punkten oder Prozent definiert werden, die Richtung als Up (nur Aufwärtsbewegung), Down (nur Abwärtsbewegung) oder Both (beide Richtungen).
Value Based Exit Metrik, Operator, Vergleichswert Vergleicht eine Metrik dieses Legs (Bid, Ask, Mid, Delta, Gamma, Theta, Theta to Expiry, Vega, Rho, IV) mit einem festen Wert oder der Metrik eines anderen Legs und schließt das Leg, sobald der Vergleich wahr ist – z. B. „Mid <= 0,10“ als fester Preis-Exit oder „Delta <= −0,30“ für einen Short Put. Die Greeks sind rohe Kontraktwerte wie in der Heatmap (Theta negativ, Put-Delta negativ), unabhängig von Buy/Sell.
DSL-Exit JSON (dslSpec) DSL-basierte Exit-Bedingung. Der Parameter ist ein JSON-Objekt mit einer booleschen DSL-Expression (dslSpec). Die Position wird geschlossen, sobald die Expression true ergibt. Beispiel: {"engineVersion":"1","outputType":"Bool","expression":{...}}

Advanced Options

Entry Slippage

Auf Leg-Ebene kann eine eigene Entry Slippage definiert werden. Dieser Betrag wird beim Einstieg vom Preis dieses Legs abgezogen – unabhängig davon, wie und warum das Leg später geschlossen wird. Damit simulierst du, dass du beim Eröffnen der Position nicht exakt den theoretischen Mid-Preis erhältst. In der Auswertung wird die Entry Slippage zusammen mit der Exit-Slippage im Slippage-Wert des Runs aufsummiert.

Entry Filter

Auf Leg-Ebene prüft der Entry Filter die Werte des einzelnen Legs beim Einstieg. Gefiltert wird nach Bid, Ask, Mid (Premium), Delta, Gamma, Theta (Day), Theta to Expiry, Theta to Expiry (TWS), Vega, Rho und IV. Für jedes Kriterium kann eine Min- und/oder Max-Grenze gesetzt werden – die Leg Group wird nur eröffnet, wenn das Leg alle gesetzten Ranges erfüllt. Alle Werte sind rohe Kontraktwerte, exakt so wie sie die Heatmap und die Griechen-Spalten der Legs-Tabelle zeigen – unabhängig davon, ob das Leg gekauft oder verkauft wird: Theta ist negativ, ein Put hat negatives Delta, ein Call positives, Gamma und Vega sind positiv. Beispiel Short Put: Theta Min −20 / Max −5, Delta Min −0,30 / Max −0,05. Der Editor zeigt unter den Feldern die Vorzeichen des gewählten Optionstyps an; Details im Abschnitt „Vorzeichen-Konvention der Greeks“.

Kriterium Beschreibung
Bid Bid-Preis des Legs in $. Z. B. Min 0,05, um Optionen ohne handelbaren Bid auszuschließen.
Ask Ask-Preis des Legs in $.
Mid (Premium) Mid-Preis (Prämie) des Legs in $. Entspricht dem klassischen Min/Max-Premium-Filter.
Delta Rohes Delta des Kontrakts, Range −1 bis +1: Puts negativ (z. B. Min −0,30 / Max −0,05), Calls positiv (Min 0,05 / Max 0,30) – unabhängig von Buy/Sell.
Gamma Rohes Gamma des Kontrakts, immer positiv (ca. 0 bis 1) – am größten nahe am Geld und kurz vor Expiry.
Theta (Day) Rohes Tages-Theta des Kontrakts, normalerweise negativ: Min −20 / Max −5 matcht Optionen, die 5–20 $ Zeitwert pro Tag verlieren. Ist das Theta ausnahmsweise positiv (tief im Geld), wird es auch positiv geprüft.
Theta to Expiry / Theta to Expiry (TWS) Theta to Expiry = Tages-Theta anteilig auf die Restzeit bis 16:00 Uhr Expiry hochgerechnet (Vorzeichen wie Theta). Theta to Expiry (TWS) = verbleibender Zeitwert (Mid minus innerer Wert) in TWS-Theta-Semantik, also negativ; 0, wenn die Option keinen Zeitwert mehr hat. Beide werden roh geprüft, z. B. Min −8 / Max −0,3.
Vega Rohes Vega des Kontrakts, immer positiv: Preisänderung der Option je Prozentpunkt impliziter Volatilität.
Rho Rohes Rho des Kontrakts: Calls positiv, Puts negativ.
IV Implizite Volatilität der Option als Dezimalwert – Range ca. 0 bis 1, z. B. 0,15 ≈ 15 %. Nur auf Leg-Ebene verfügbar.

Vorzeichen-Konvention der Greeks

Auf Leg-Ebene arbeitet Spaike überall mit rohen Kontraktwerten – im Entry Filter des Legs, im Value Based Exit, auf den Heatmap-/3D-View-Achsen und in den Griechen-Spalten der Legs-Tabelle. Roh heißt: der Greek der Option, so wie er im Quote steht, unabhängig davon, ob du die Option kaufst oder verkaufst. Was du in der Heatmap siehst, kannst du 1:1 als Min/Max in den Filter eintragen. Nur der Entry Filter der Leg Group bildet eine Netto-Position und summiert dafür die Rohwerte aller Legs mit Richtungsvorzeichen (Buy +1, Sell −1) – ein verkaufter Put trägt dort positives Delta und positives Theta bei. Bid, Ask, Mid und IV sind immer positiv.

Rohwert (Leg-Ebene) Delta Theta (Day / to Expiry / TWS) Gamma Vega Rho
Put−−++−
Call+−+++

Beispiel: Ein Put mit Theta −0,30 und Delta −0,12 wird vom Leg-Entry-Filter „Theta Min −0,6 / Max −0,1“ und „Delta Min −0,30 / Max −0,05“ gematcht – egal ob als Short oder Long Put. Ist das rohe Theta ausnahmsweise positiv (tief im Geld), wird es genauso positiv geprüft und angezeigt. Theta to Expiry (TWS) ist per Definition der negative Restzeitwert (0, wenn kein Zeitwert mehr da ist).

Value Based Exits vergleichen dieselben Rohwerte: „Delta des Short Puts <= −0,30“ schließt, wenn der verkaufte Put auf 30 Delta gelaufen ist.

Bestehende Strategien: Leg-Entry-Filter, die vor dieser Umstellung gespeichert wurden (ohne sign_mode), laufen unverändert in der alten Konvention weiter (Delta als Betrag, Theta als positiver Betrag, Gamma/Vega/Rho roh). Öffnest du ein solches Leg im Editor, wird der Entry Filter anhand des Optionstyps automatisch in Rohwerte umgerechnet und beim Speichern mit "sign_mode": "raw" abgelegt. Value Based Exits haben schon immer Rohwerte verglichen; dort ändert sich nichts.

High/Low verwenden (intraminute)

Steuert, welche Intraminute-Daten für die Überprüfung von Stop Loss und Take Profit auf Leg-Ebene verwendet werden. Damit kann Spaike innerhalb einer Minute prüfen, ob ein Stop oder Take Profit für dieses einzelne Leg realistischerweise erreicht wurde.

Datenquelle Beschreibung
Trades Verwendet tatsächlich gehandelte Preise. Das ist nah an realen Ausführungen, kann aber Stop-Berührungen übersehen, wenn der Markt kurz im Quote sichtbar war, ohne dass ein Trade gedruckt wurde.
Quotes Verwendet Bid/Ask-Quotes. Dadurch werden auch Marktbewegungen sichtbar, bei denen kein Trade stattgefunden hat. Das kann für Stop-Prüfungen konservativer sein als nur Trades.
Trades + Quotes Kombiniert Trades und Quotes und nimmt die pessimistischere Sicht auf den Exit. Das ist meistens die konservativste und oft realistischste Stop-Simulation, weil sowohl echte Trades als auch handelbare Quotes berücksichtigt werden.

Tick Drilldown

Tick Drilldown nutzt Tick-Daten, um innerhalb der Exit-Minute den genaueren Exit-Zeitpunkt, Exit-Preis und Exit-Wert des einzelnen Legs zu bestimmen. Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird empfohlen, CapNonOpeningLosses auszuschalten, damit der Tick-basierte Exit nicht nachträglich künstlich begrenzt wird.

Datenquelle Beschreibung
Trades Drilldown nur über Trade-Ticks. Der Exit wird anhand tatsächlich gehandelter Preise innerhalb der Minute präzisiert.
Quotes Drilldown nur über Quote-Ticks. Der Exit wird anhand der verfügbaren Bid/Ask-Entwicklung innerhalb der Minute präzisiert.
Trades + Quotes Drilldown über Trades und Quotes. Diese Variante nutzt beide Tick-Quellen und ist für realistische Stop-Exits in der Regel die bevorzugte Einstellung.

Einstiege – Übersicht

Einstiege legen fest, wann die Strategie in einen Trade einsteigen soll. Ein Einstieg ist ein zeitbasierter Auslöser – er definiert den Zeitpunkt oder das Zeitfenster, zu dem die Strategie prüft, ob ein Trade eröffnet werden soll. Ohne mindestens einen aktiven Einstieg öffnet die Strategie keine Trades.

Einstieg erstellen

Im Strategie-Panel findest du den Bereich "Einstiege". Klicke auf "Einstieg hinzufügen", um einen neuen Einstieg anzulegen.

Einstiegs-Modus

Daily

Der Einstieg feuert täglich (oder an ausgewählten Wochentagen) zu einer exakten Uhrzeit – z.B. jeden Tag um 10:00 Uhr.

Timestamp

Ein einzelner, einmaliger Zeitpunkt. Der Einstieg feuert genau einmal zum angegebenen Datum und Uhrzeit.

FromTo

Alle Zeitpunkte innerhalb eines Datumsbereichs. Dieser Modus eignet sich, wenn immer dann eingestiegen werden soll, sobald eine verknüpfte Bedingung true ist – die Strategie prüft minütlich und steigt ein, sobald die Bedingung erfüllt ist.

Einstiege – Einstellungen

Jeder Einstieg hat folgende Parameter, die beim Erstellen oder Bearbeiten konfiguriert werden.

Alle Parameter eines Daily-Einstiegs

Parameter Typ Beschreibung
Name Text Ein beschreibender Name für den Einstieg, z.B. "Einstieg 10 Uhr" oder "Morning Entry".
Eigenen Zeitraum verwenden Optional Wenn aktiviert, verwendet dieser Einstieg einen eigenen Datums- und Zeitraum anstatt den Backtest-Zeitraum der Strategie zu erben. Nützlich, um einzelne Einstiege auf einen Teilzeitraum zu beschränken.
Wochentage Checkbox Schränkt den Einstieg auf bestimmte Wochentage ein. Standardmäßig alle Handelstage (Mo–Fr). Einzelne Tage können deaktiviert werden.
Uhrzeiten HH:MM Kommagetrennte Liste der Uhrzeiten (New-York-Zeit), zu denen der Einstieg täglich ausgelöst wird. Beispiel: 09:30, 10:00, 14:30
Floating Optional Wenn aktiviert, versucht der Einstieg nach dem Basis-Zeitpunkt in regelmäßigen Abständen erneut einzusteigen, falls der erste Versuch scheitert. Siehe Floating-Modus weiter unten.
Tick Entry Floating Optional Sucht innerhalb der angegebenen Minute tick-weise nach einem Zeitpunkt, an dem Einstiegsbedingungen und ggf. Entry-Filter einen Einstieg erlauben. Nutzt die Tick-Daten, die Spaike zugrunde liegen, für eine präzisere Einstiegssuche als die minütliche Auflösung.

Floating-Modus

Wenn "Floating" aktiviert ist, versucht der Einstieg nach dem Basis-Zeitpunkt in regelmäßigen Abständen erneut einzusteigen, falls der erste Versuch scheitert (z.B. weil keine passende Option gefunden wurde).

Parameter Beschreibung
Versuchs-Intervall Abstand zwischen den Versuchen in Minuten (Standard: 1 Minute).
Max Duration Maximale Dauer in Minuten, innerhalb derer Versuche stattfinden. Nach Ablauf dieser Zeit werden keine weiteren Versuche unternommen.

Bedingungen – Übersicht

Der Bedingungen-Bereich besteht aus zwei Bausteinen: Indikatoren und Bedingungen. Indikatoren liefern Werte aus Datenquellen oder Berechnungen. Bedingungen verwenden diese Werte anschließend, um zu entscheiden, ob ein Einstieg wirklich ausgeführt werden darf.

Indicators

Indikatoren definieren, welche Werte verfügbar sind – z.B. ein VIX-Wert, ein SPX-Wert oder ein selbst gebauter DSL-Wert wie EMA, SMA oder Rolling StdDev.

Conditions

Conditions vergleichen diese Indikatorwerte mit einem festen Wert oder einem zweiten Indikator. Nur wenn die Condition wahr ist, darf der Einstieg öffnen.

Bedingungen – Indikatoren

Indikatoren liefern die Werte, auf denen Bedingungen später aufbauen. Du legst zuerst fest, welche Datenquelle oder Berechnungslogik ein Indikator verwenden soll. Danach kann eine Bedingung diesen Indikator mit einem festen Wert oder einem zweiten Indikator vergleichen.

Indikatortypen

Basic (Indicator)

Der einfachste Typ. Enthält keine eigene Berechnungslogik, sondern hält manuelle Werte (Timestamp + Wert-Paare), die für bestimmte Zeitpunkte des Backtests definiert werden. Nützlich für selbst aufbereitete externe Signale.

Data (DataIndicator)

Stellt rohe Marktdatenquellen bereit, die keine eigene Berechnung erfordern – z.B. den VIX-Index oder den SPX-Index. Der Wert wird direkt aus der Datenbank gelesen und pro Minute bereitgestellt.

Verfügbare Datenquellen

Beim Anlegen eines Data-Indikators wählst du im Feld "Datenquelle" eine der folgenden Quellen:

Datenquelle Beschreibung
SPX Minute Der SPX-Indexstand je Minute. Die Standard-Quelle für alle Bedingungen, die sich am Kursniveau des Underlyings orientieren – z.B. "nur einsteigen, wenn SPX über 5000 liegt".
VIX Minute Der VIX-Indexstand je Minute. Typischer Volatilitätsfilter, z.B. "nur einsteigen, wenn VIX unter 20 liegt".
SPX Schwankung Ein Maß für die Bewegungsbreite des SPX über ein rollierendes Minutenfenster. Im Feld "Fluctuation Feld" wählst du das Fenster: FLUC 5, FLUC 20 (Standard) oder FLUC 40 – also die letzten 5, 20 bzw. 40 Minuten. Nützlich, um ruhige von bewegten Marktphasen zu unterscheiden.
SPX Schwankung täglich Dieselbe Kennzahl, aber bezogen auf den bisherigen Handelstag statt auf ein Minutenfenster. Das Fluctuation-Feld wird hier automatisch auf "FLUC Daily" gesetzt.
Events Ein Kalender-Marker aus dem Event-Kalender: Der Indikator liefert 1 an Tagen, an denen das gewählte Event stattfindet, und sonst 0. Zusätzlich wählst du im Feld "Event Typ" aus, um welches Event es geht. Damit lassen sich Einstiege gezielt an Event-Tage koppeln ("nur an FED-Tagen") oder von ihnen ausschließen ("nicht an FED-Tagen").

Verfügbare Event-Typen

Für die Datenquelle "Events" stehen diese Event-Typen zur Auswahl:

Event-Typ Beschreibung
Trading Holidays Tage, an denen die Börse geschlossen ist (Feiertage).
Half Trading Day Verkürzte Handelstage, an denen der Markt vorzeitig schließt – z.B. der Tag nach Thanksgiving oder Heiligabend.
Irreg Tage mit irregulärem Handelsverlauf, die sich keinem der anderen Typen zuordnen lassen.
FED Zinsentscheidungen der US-Notenbank (FOMC). Klassischer Filter für Strategien, die an Notenbank-Tagen pausieren oder gerade dann einsteigen wollen.
Fed Minutes Veröffentlichung der FOMC-Sitzungsprotokolle (Fed Minutes).
10-Year Bonds – 7:01 PM Auktionstermine 10-jähriger US-Staatsanleihen.
30-Year Bonds – 7:01 PM Auktionstermine 30-jähriger US-Staatsanleihen.

DSL (DslIndicator)

Der leistungsstärkste Typ. Die Berechnungslogik wird als JSON-basierte DSL (Domain Specific Language) hinterlegt und pro Minute ausgewertet. DSL-Indikatoren können entweder über den grafischen UI-Builder zusammengestellt oder direkt als JSON geschrieben werden.

Verfügbare Ausdrücke im UI-Builder

Ausdruck Beschreibung
EMA Exponential Moving Average. Kontinuierliche EMA ohne Tages-Reset. Gewichtungsfaktor α = 2 / (Periode + 1). Der erste gültige Datenpunkt wird als Seed verwendet.
SMA Simple Moving Average. Gleitender Durchschnitt über ein Zeitfenster von N Minuten.
Rolling Max Maximaler Wert innerhalb der letzten N Minuten.
Rolling Min Minimaler Wert innerhalb der letzten N Minuten.
Rolling Sum Summe aller Werte innerhalb der letzten N Minuten.
Rolling StdDev Populationsstandardabweichung über die letzten N Minuten. Misst die Streuung der Werte im Zeitfenster.
Overnight Gap Differenz zwischen dem heutigen Open und dem gestrigen Close – basierend auf tatsächlichen End-of-Day-Daten (nicht aus Minutenpreisen approximiert).
KI-Agent für DSL-Indikatoren

Du musst die DSL-Expression nicht selbst schreiben. Beschreibe dem KI-Agenten in natürlicher Sprache deine Bedingung – z.B. "Steige ein, wenn der SPX über seinem 20-Minuten-EMA liegt und die Uhrzeit zwischen 10:00 und 11:00 ist" – und der Agent erstellt den DSL-Indikator inklusive Bedingung automatisch.

Bedingungen – Conditions

Bedingungen erlauben es, einem Einstieg zusätzliche Filterregeln hinzuzufügen. Eine Bedingung verwendet einen zuvor angelegten Indikator und vergleicht dessen Wert mit einem Schwellwert oder einem zweiten Indikator. Der Trade wird nur dann eröffnet, wenn die Bedingung zum Einstiegszeitpunkt erfüllt ist.

Bedingungen sind optional

Ein Einstieg ohne Bedingung öffnet immer einen Trade zur definierten Zeit. Bedingungen kommen hinzu, wenn der Einstieg von einem Marktzustand abhängig sein soll – z.B. "nur wenn VIX unter 20" oder "nur wenn EMA20 über EMA40 liegt".

Bedingung erstellen

Im Strategie-Panel findest du den Bereich "Bedingungen". Klicke auf "Bedingung hinzufügen". Du wählst dann: linken Indikator → Operator → rechte Seite (fester Wert oder zweiter Indikator).

Vergleichs-Operatoren

Operator Bedeutung Beispiel
> Größer als VIX > 25
< Kleiner als VIX < 20
>= Größer oder gleich EMA20 >= EMA50
<= Kleiner oder gleich EMA20 <= EMA50
= Gleich Signal = 1

Bedingungen verwalten

  • Linken Indikator, Operator und rechte Seite (Indikator oder fester Wert) auswählen
  • Bestehende Bedingungen zentral anzeigen, bearbeiten und löschen
  • Bedingungen per KI-Agent automatisch aus natürlicher Sprache generieren lassen

Backtest starten

Um die Performance deiner Strategie zu testen, startest du einen Backtest-Run. Spaike verwendet eine Job-Queue, die Backtests nacheinander oder parallel verarbeitet.

Backtest starten

  1. 1

    Play-Button klicken

    Klicke auf den Play-Button (►) auf der Strategie-Karte im Dashboard.

  2. 2

    Bestätigung

    Ein Dialog fragt: "Möchtest du den Backtest für diese Strategie starten?" Bestätige mit OK.

  3. 3

    Queue-Status

    Der Job wird in die Queue eingereiht. Du siehst die Position und geschätzte Wartezeit.

  4. 4

    Run läuft

    Sobald der Run startet, siehst du den Fortschritt in Prozent auf der Karte.

Run-Status

Status Beschreibung
queued Der Run wartet in der Queue. Position und ETA werden angezeigt.
running Der Run wird gerade ausgeführt. Fortschritt in % wird angezeigt.
done Der Run ist abgeschlossen. Ergebnisse sind verfügbar.
canceled Der Run wurde abgebrochen.
error Ein Fehler ist aufgetreten.

Backtest abbrechen

Klicke auf den Stop-Button (■) auf der Strategie-Karte, um einen laufenden oder wartenden Run abzubrechen. Der Button ist nur aktiv, wenn ein Run läuft oder in der Queue ist.

Backtest-Ergebnisse

Nach Abschluss eines Runs kannst du detaillierte Statistiken einsehen.

Run-Analyse öffnen

In der Strategie-Detailansicht, öffne das "Runs" Accordion. Klicke auf einen abgeschlossenen Run, um die Analyse-Seite zu öffnen.

Verfügbare Statistiken

Metrik Beschreibung
Total Trades Gesamtanzahl der ausgeführten Trades
Winners / Losers Anzahl der Gewinner- und Verlierer-Trades
Win Rate Prozentsatz der Gewinner-Trades
Total P&L Gesamter Gewinn/Verlust in Dollar
Average P&L Durchschnittlicher P&L pro Trade
Max Profit Der beste einzelne Trade
Max Loss Der schlechteste einzelne Trade
Profit Factor Verhältnis Gesamtgewinne / Gesamtverluste
Max Drawdown Maximaler Rückgang vom Höchststand

Filter & Zeiträume

Die Analyse-Ansicht bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten, um die Performance unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren.

Verfügbare Filter

Filter Beschreibung
Datumsbereich Filtere auf einen bestimmten Zeitraum (z.B. nur 2023)
Wochentag Zeige nur Trades an bestimmten Wochentagen (z.B. nur Montag und Freitag)
Uhrzeit Filtere nach Entry-Zeit (z.B. nur Trades zwischen 10:00 und 12:00)
Exit-Typ Filtere nach Exit-Grund (Stop Loss, Take Profit, Expiry, etc.)
Analyse-Tipp

Nutze Filter, um zu prüfen, ob deine Strategie an bestimmten Tagen besser performt. Vielleicht ist die Win Rate am Montag höher als am Freitag?

Trade-Liste

Die Analyse-Ansicht zeigt eine detaillierte Liste aller Trades mit allen relevanten Informationen.

Trade-Details

Für jeden Trade werden folgende Informationen angezeigt:

  • Entry/Exit Zeit: Wann der Trade geöffnet und geschlossen wurde
  • Strike(s): Die gehandelten Strikes
  • Entry/Exit Preis: Die Preise bei Entry und Exit
  • P&L: Gewinn/Verlust des Trades
  • Exit Reason: Warum der Trade geschlossen wurde (SL, TP, Expiry, etc.)
  • DTE: Days to Expiration bei Entry

Trade-Chart

Klicke auf einen Trade in der Liste, um ein detailliertes P&L-Chart für diesen Trade zu sehen. Das Chart zeigt den Preisverlauf während der Haltedauer.

Portfolios

Portfolios ermöglichen es dir, mehrere Backtest-Runs zu kombinieren und aggregierte Statistiken zu sehen. Dies ist nützlich, um die Performance einer Kombination von Strategien zu analysieren.

Portfolio erstellen

  1. 1

    Modal öffnen

    Im Portfolios-Bereich des Dashboards, klicke auf "Neues Portfolio".

  2. 2

    Name und Beschreibung

    Gib einen Namen und optional eine Beschreibung ein.

  3. 3

    Runs hinzufügen

    Klicke auf "Add Runs" und wähle die Backtest-Runs, die du kombinieren möchtest.

  4. 4

    Speichern

    Klicke auf "Speichern". Das Portfolio erscheint als Karte im Portfolio-Bereich.

Portfolio-Analyse

Klicke auf eine Portfolio-Karte, um die aggregierte Analyse zu öffnen. Die Statistiken werden über alle enthaltenen Runs berechnet:

  • Kombinierte Equity Curve
  • Aggregierter Total P&L
  • Kombinierter Max Drawdown
  • Trade-Liste aller enthaltenen Runs

KI-Agent

Spaike verfügt über einen integrierten KI-Agenten, der weit über einen einfachen Chat-Assistenten hinausgeht. Der Agent arbeitet mit Function Calling – er kann eigenständig verschiedene Tools aufrufen und hat damit direkte, vollständige Kontrolle über das gesamte Backtest-System. Du beschreibst in natürlicher Sprache, was du brauchst, und der Agent führt die notwendigen Schritte selbst durch: Strategien erstellen, bearbeiten oder löschen, Leg Groups und Legs konfigurieren, Einstiege, Bedingungen und Indikatoren anlegen, Backtests starten und die Ergebnisse anschließend analysieren. Wenn eine Strategie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, kann der Agent die Daten auswerten, Schwachstellen identifizieren und konkrete Verbesserungsvorschläge machen – und diese auf Wunsch direkt umsetzen. Der Agent ist nicht auf vordefinierte Befehle beschränkt: Du kannst ihn frei nach allem fragen, was mit deiner Strategie oder dem System zusammenhängt.

Agent öffnen

Der KI-Agent ist über den Button oben links im Dashboard erreichbar. Ein Klick öffnet das Agenten-Fenster, in dem du direkt in natürlicher Sprache mit ihm interagieren kannst.

Beispiel-Anfragen

Anfrage Was der Agent tut
"Erstelle eine Put Credit Spread Strategie mit 16 Delta und 50 Punkte Spread-Breite" Erstellt Strategie, Leg Group und beide Legs vollständig
"Füge einen Einstieg hinzu, der jeden Tag um 10:00 Uhr startet" Erstellt einen Daily-Einstieg und verknüpft bei Bedarf passende Bedingungen
"Starte einen Backtest für die Strategie 'Iron Condor' und analysiere die Ergebnisse" Startet Backtest, wartet auf Abschluss und liefert Analyse
"Warum hat die Strategie im März so viele Verluste gemacht?" Analysiert Trades, erkennt Muster und erklärt die Ursachen

API

Coming Soon